上证期权交易规则是什么?09.05行情及操作策略如何?
时间:2019-10-03

目前政策宽松预期较强,市场情绪有转多倾向,关注50ETF前高3.034压力。

上证期权交易规则是什么?09.05行情及操作策略如何?A股三大股指全线上扬,沪指站上3000点,券商、保险、银行等大金融板块爆发。此外,区块链、国产软件、知识产权概念股也涨幅居前。那么,今日的50etf期权行情会怎么演绎呢?


上证期权

上证期权交易规则是什么?

上证50ETF期权主要的交易规则有以下几个:

1.合约单位是10000份/张合约,也就是说一张合约表示的是以某种价格买入10000张上证50ETF的权利。

2.到期月份:到期的月份是当月、下月和最近的两个季月,一共有四个月份。

3.最后交易日:合约的最后交易日就是到期月份的第四个星期三,如果遭遇到节假日顺延。

4.交易方式:T+0的交易模式,合约可以随时的买卖。

5.行权的价格就是以上证50ETF作为行权价退出的一个平值合约,按行权价区分退出2个实值2个虚值。

6.交易时间:每个交易日的9:15到9:35、9:30到11:30、13:30到15:30.其中9:15至9:25为开盘集合竞价时间,14:57到15:00位收盘集合竞价时间,其余时间为连续竞价时间。

50etf期权上日行情回顾:

9月4日,上证50ETF收报2.973元,上涨0.034点,涨幅1.16%,盘中最高触及2.976元,最低触及2.937元,成交金额14.17亿元。

50ETF期权当日有118个合约正在交易。从涨跌幅来看,50ETF期权合约中,50ETF购9月3300涨幅最大,为37.50%,报收0.0022元;50ETF沽9月2800跌幅最大,为40.82%,报收0.0058元。

从成交额来看,50ETF期权合约中,50ETF购9月2900成交额最高,为2亿元,全日上涨24.82%,报收0.087元;而最低的为50ETF沽9月2400,成交额为2895元,全日下跌12.50%,报收0.0007元。

从持仓量来看,50ETF期权合约中,50ETF购9月3100持仓量最大,为274040张,期权全日上涨30.14%,报收0.0095元;持仓量最小的为50ETF沽10月3300,共计216张,期权全日下跌8.11%,报收0.3399元。

总的来说,50ETF期权周三成交2880845张,其中认购成交1489125张,认沽成交1391720张,认沽认购比93.46%。总持仓3526648张,认购持仓1665130张,认沽持仓1861518张。认购持仓较前一日减少15633张,同比减少0.93%;认沽持仓较前一日增加123721张,同比增加7.12%。


国务院降准

50etf期权今日消息面:

1、沪指站上3000点创业板指重回1700点;

2、深圳市地方金融监管局:推进创业板注册制等工作;

3、国常会:及时运用降准等政策工具降准或在9月中下旬;

4、300余只基金净值超5178点“十倍基”扩容至16只;

5、风险情绪改善,美股收高道指涨230点;

50etf期权行情技术面分析:

技术上,大盘短期还有冲高预期,而短期做多的右侧生命线,可暂上调至2930点,只要接下来不破2930点,短期不看空。不过,关键还是节奏:若短期能连续冲高,大概率是二八分化方式,且冲高后需小心筑顶,至于冲高的持续性,还需根据放量的持续性来判断;若还是震荡走高的节奏,反弹还能持续一阵,算是牺牲空间、成就时间,届时热点轮动就仍是主要活跃方式。

个人觉得,后者概率仍较大,不过,仍需结合放量情况及金融表现来确认,毕竟市场说了才算。

50etf期权行情综合分析结论:

从波动率来看,期权隐波大跌至16.34%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购认沽隐波同时回落,价差略有收窄,期权市场情绪稍有回暖。

从核心板块来看,银行板块放量大涨,突破20日均线,保险板块放量站上10日均线,证券板块放量收至半年线下方。从权重个股来看,平安在5日均线上方偏强震荡,招行大涨至20日均线下方,茅台高位调整,跌破5日均线。整体来看,尾盘受港股急涨及地产板块影响,全市场快速拉升,目前50ETF已进入前高压力区,但此次拉升银行板块处于相对低位,空间较大,突破机会相对较大,可重点关注权重招行及平安表现。

50ETF期权行情实时操作策略:

昨日标的一波三折,最终强势收涨,策略浮盈大幅增加。目前看,持仓正缓缓步入加速通道。看今日,标的大概率继续上冲,建议以1%左右为线,考虑增开卖出新的平值认购,合成牛市价差。

风险提示:买入认购,最大亏损为全部投入本金。控制好仓位,便是最大的风控。

50etf期权今日趋势操作策略建议:

操作上,昨天开盘再次加开了15%仓位10月2800认沽义务仓,已完成5成义务仓开仓计划,准备继续持有。权利仓仍是小仓位练手,昨天早盘买了点9月2950认购权利仓,午盘平掉了,错过了尾盘的大涨,仅略微盈利。目前政策宽松预期较强,市场情绪有转多倾向,关注50ETF前高3.034压力。


上证期权

好了,以上就是上证期权交易规则是什么,以及09.05行情及操作策略如何的讲解。上个交易日,全市场期权合约成交金额14.85亿元,共288万张。上个交易日,9月认购成交金额为7.77亿元,约130万张;9月认沽成交金额为4.5亿元,约119万张。上个交易日,30日历史波动率降至17.4%;GVIX基本没变,维持在15.7%。